时间序列 —— Ljung-Box test

 

 

 

1. 当p-value<0.05（一般都用1%, 5%, 10%）, 拒绝原假设H0，结果显著，序列相关；当p-value>0.05，接受原假设H0，结果不显著，序列不相关，认为是白噪序列。

2. 如何判定滞后lag——m值？ 根据https://robjhyndman.com/hyndsight/ljung-box-test/：we recommended using h=10 for non-seasonal data and h=2m for seasonal data, where m is the period of seasonality.（这句话里的h就是我公示的m，而这句话里的m是季节模型的s）。也就是说当数据没有季节性，那么我们lag就取10 【Box.test(data,lag=10)】，当数据有季节性，那么lag就取period的2倍