类的继承关系如下所示，BaseStrategy是BacktestingStrategy父类。
该类的成员如下所示: __barFeed: barfeed类，提供回测数据。 __broker: backtesting.broker类，经纪类，提供订单撮合功能。 __activePositions:状态类的集合，set __orderToPosition:订单状态字典 __barsProcessedEvent __analyzers: __namedAnalyzers: __resampledBarFeeds __dispatcher: dispatcher.Dispatcher调度器类，主要提供策略运行过程中的功能调度。 __useAdjustedValues: 是否使用用复权调整的价格，布尔类。 __logger: 日志类，提供日志功能
该类的方法如下所示: 1.def _setBroker(self, broker): 函数说明 设置经纪类 输入 broker:backtesting.broker类 输出 无
2.def setUseEventDateTimeInLogs(self, useEventDateTime): 函数说明 日志中设置是否使用事件日期。 输入 useEventDateTime:布尔类，代表是否使用事件日期 输出 无
3.def getLogger(self): 函数说明 返回成员__logger 输入 无 输出 成员__logger
4.def getActivePositions(self): 函数说明 返回成员__activePositions，获得有效状态类。 输入 无 输出 成员__activePositions
5.def getOrderToPosition(self): 函数说明 返回成员__orderToPosition ，获得订单有效状态类。 输入 无 输出 成员__orderToPosition
6.def getDispatcher(self): 函数说明 返回成员__dispatcher，获得类的调度器。 输入 无 输出 成员__dispatcher
7.def getResult(self): 函数说明 返回策略总的价值（包括现金和证券） 输入 无 输出 策略总的价值（包括现金和证券），浮点数
8.def getBarsProcessedEvent(self): 函数说明 返回成员__barsProcessedEvent类，即bar处理事件类 输入 无 输出 返回成员__barsProcessedEvent类
9.def getUseAdjustedValues(self): 函数说明 返回False；需要扩展 输入 无 输出 False，布尔值
10.def registerPositionOrder(self, position, order): 函数说明 注册订单和状态，首先将状态加入集合__activePositions中；__orderToPosition中的关键字为order.id的值设置为position。 输入 position:状态类， order:订单类 输出 无
11.def unregisterPositionOrder(self, position, order): 函数说明 注销订单和状态，从成员__orderToPosition中删除关键字为order.id的值。 输入 position:状态类， order:订单类 输出 无
12.def unregisterPosition(self, position): 函数说明 注销状态，首先将状态position从集合__activePositions中移除。 输入 position:状态类 输出 无
13.def __notifyAnalyzers(self, lambdaExpression): 函数说明 注册订单和状态，首先将状态加入集合__activePositions中；__orderToPosition中的关键字为order.id的值设置为position。 输入 position:状态类， order:订单类 输出 无
14.def attachAnalyzerEx(self, strategyAnalyzer, name=None): 函数说明 获取新的策略分析类，先判断策略分析strategyAnalyzer是否在 输入 strategyAnalyzer:策略分析类， name:名字 输出 无
15.def getLastPrice(self, instrument): 函数说明 获取该交易日的交易价格（原代码是收盘价，现要改成开盘价） 输入 instrument:证券号 输出 ret:获取该交易日的交易价格（原代码是收盘价，现要改成开盘价）
16.def getFeed(self): 函数说明 获取成員类__barFeed的数据 输入 无 输出 ret:__barFeed的数据，数据种子类
17.def getBroker(self): 函数说明 获取经纪类__broker的数据 输入 无 输出 ret:经纪类成员__broker
18.def getCurrentDateTime(self): 函数说明 从成员类__barFeed中获取现在时间 输入 无 输出 ret:获取现在时间
19.def marketOrder(self, instrument, quantity, onClose=False, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张市价单的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量, onClose:以收盘价成交, goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:ret:pyalgotrade.broker.MarketOrder市价单类
20.def limitOrder(self, instrument, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价单的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量, limitPrice:限价价格, goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:ret:pyalgotrade.broker.limitOrder限价单类
21.def stopOrder(self, instrument, stopPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张止损单的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量, stopPrice:止损价格, goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.broker.stopOrder止损单类
22.def stopLimitOrder(self, instrument, stopPrice, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价止损单的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量, stopPrice:止损价格, limitPrice:限价价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.broker.stopLimitOrder止损单类
23.def enterLong(self, instrument, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张市价做多的类（通过输入不同的参数完成） 输入 instrument:证券号, quantity:数量,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position做多类
24.def enterShort(self, instrument, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张市价做空的类（通过输入不同的参数完成） 输入 instrument:证券号, quantity:数量,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position做空类
25.def enterLongLimit(self, instrument, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价做多的类（通过输入不同的参数完成） 输入 instrument:证券号, quantity:数量,limitPrice:限价价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position限价做多的类
26.def enterShortLimit(self, instrument, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价做空的类（通过输入不同的参数完成） 输入 instrument:证券号, quantity:数量,limitPrice:限价价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position限价做空的类
25.def enterLongStop(self, instrument, stopPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张止损做多的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量,stopPrice:止损价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position止损做多的类
26.def enterShortStop(self, instrument, stopPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张止损做空的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量,stopPrice:止损价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position止损做空的类
27.def enterLongStopLimit(self, instrument, stopPrice, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价止损做多的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量,stopPrice:止损价格, limitPrice:限价价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position限价止损做多的类
28.def enterShortStopLimit(self, instrument, stopPrice, limitPrice, quantity, goodTillCanceled=False, allOrNone=False): 函数说明 返回一张限价止损做空的类 输入 instrument:证券号, quantity:数量,stopPrice:止损价格, limitPrice:限价价格,goodTillCanceled:直到指令来了才成交, allOrNone:是否一次性成交 输出 ret:pyalgotrade.strategy.position.Position限价止损做空的类
29.def onEnterOk(self, position): 函数说明 用户自定义函数，当有订单被成交提交时触发的回调函数 输入 position:pyalgotrade.strategy.position.Position做多做空类 输出 无
30.def onEnterCanceled(self, position): 函数说明 用户自定义函数，当有订单被取消提交时触发的回调函数 输入 position:pyalgotrade.strategy.position.Position做多做空类 输出 无
31.def onExitOk(self, position): 函数说明 用户自定义函数，当有订单被提交完成时触发的回调函数 输入 position:pyalgotrade.strategy.position.Position做多做空类 输出 无
32.def onExitCanceled(self, position): 函数说明 用户自定义函数，当有订单被取消完成时触发的回调函数 输入 position:pyalgotrade.strategy.position.Position做多做空类 输出 无
33.def onStart(self): 函数说明 用户自定义函数，当有策略开始时触发 输入 无 输出 无
34.def onFinish(self, bars): 函数说明 用户自定义函数，当有策略结束时触发 输入 bars:数据bar 输出 无
35.def onIdle(self): 函数说明 用户自定义函数，当有没有事件时触发 输入 无 输出 无
36.def onBar(self):抽象类
37.def onOrderUpdated(self, order): 函数说明 用户自定义函数，当有订单更新时触发 输入 order:订单类 输出 无
38.def __onIdle(self): 函数说明 强制检查采样，防止依赖底层资产 输入 无 输出 无
39.def onOrderEvent(self, broker, orderEvent): 函数说明 从orderEvent类中获取订单号，并且调用函数（自定义）通知函数被调用了，接着找到该订单的多空类，并且调用多空类的onOrderEvent。 输入 broker:经纪类, orderEvent:订单事件类 输出 无
40.def __onBars(self, dateTime, bars): 函数说明 每一bar的私有操作，首先通知分析器，送入分析器中各个onbar执行前的操作；执行onbar，然后通知bar被处理了。 输入 dateTime：交易时间, bars：该交易日的数据类 输出 无
41.def run(self): 函数说明 策略开始运行,首先运行调度器；检查barFeed是否为空否则报错 输入 无 输出 无
42.def stop(self): 函数说明 调度器停止 输入 无 输出 无
43.def attachAnalyzer(self, strategyAnalyzer): 函数说明 调用attachAnalyzerEx函数增加分析类 输入 strategyAnalyzer：策略分析器 输出 无
44.def getNamedAnalyzer(self, name): 函数说明 调用名字叫name的分析器 输入 name：分析器名字 输出 strategyAnalyzer：策略分析器
45.def debug(self, msg): 函数说明 日志中打印一条debug信息 输入 smsg：信息，字符串 输出 无
46.def info(self, msg): 函数说明 日志中打印一条info信息 输入 msg：信息，字符串 输出 无
47.def warning(self, msg): 函数说明 日志中打印一条warning信息 输入 msg：信息，字符串 输出 无
48.def error(self, msg): 函数说明 日志中打印一条error信息 输入 msg：信息，字符串 输出 无
49.def critical(self, msg): 函数说明 日志中打印一条critical信息，关键警告 输入 msg：信息，字符串 输出 无
50.def resampleBarFeed(self, frequency, callback): 函数说明 重采样生成新的类，在调度器中增加任务，并且 在事件成员中订阅回调函数。 输入 frequency频率, callback回调函数 输出 ret:重采样生成新的类
51.def getUseAdjustedValues(self): 函数说明 获取类成员__UseAdjustedValues 输入 无 输出 类成员__UseAdjustedValues
52.def setUseAdjustedValues(self, useAdjusted): 函数说明 设置类成员__UseAdjustedValues 输入 useAdjusted是否使用复权价格 输出 无
53.def setDebugMode(self, debugOn): 函数说明 设置日志为debug模式 输入 debugOn 模式开关 输出 ret:无
基础策略模块的主要任务是调度各种资源进行回测交易，是个中枢调度类，下一章学习各种订单类。
